霍克斯过程是一类特殊的时间点过程，表现出自然的因果关系，因为过去事件的发生可能会增加未来事件的可能性。在多维时间过程的维度之间发现潜在影响网络在学科中至关重要，在这些学科中，高频数据将模拟，例如在财务数据或地震数据中。本文处理了多维鹰派过程中学习Granger-Causal网络的问题。我们将此问题提出为模型选择任务，其中我们遵循最小描述长度（MDL）原理。此外，我们建议使用蒙特卡洛方法提出一种用于基于MDL的推理的一般算法，并将其用于因果发现问题。我们将算法与关于合成和现实世界财务数据的最新基线方法进行了比较。合成实验表明，与基线方法相比，与数据尺寸相比，我们方法不可能的图形发现的优势。 G-7债券价格数据的实验结果与专家知识一致。
translated by 谷歌翻译